收益新“债”见，公司债ETF(511030)实现8连涨
上周债市表现偏强，机构人士指出，背后重要的原因就是央行重启买债对债市信心的加持；而本周除了基金赎回新规的可能影响之外，多数利空均已出尽，因此债市可以继续乐观一些，而历史上统计数据也显示11月债市下行的概率更高，核心关注点就是降息预期的重启，因此操作上可以适当加久期；对于信用而言，上周科创债ETF的规模流出已经逐步企稳，结合信用利差长期在低位徘徊的现实，建议继续关注科创债指数成分券的利差压缩机会，现阶段仍不建议信用加久期，可做适度短久期信用下沉。公司债ETF当前久期1.95年，静态1.90%，可以作为短久期高评级信用债的交易工具。
截至2025年11月3日 15:00，公司债ETF(511030)上涨0.03%， 实现8连涨。最新价报106.56元。拉长时间看，截至2025年11月3日，公司债ETF今年以来累计上涨1.39%。
流动性方面，公司债ETF盘中换手8.41%，成交19.72亿元。拉长时间看，截至11月3日，公司债ETF近1月日均成交21.89亿元。
规模方面，公司债ETF最新规模达234.53亿元，创近1年新高。
份额方面，公司债ETF最新份额达2.20亿份，创近半年新高。
从资金净流入方面来看，公司债ETF近8天获得连续资金净流入，最高单日获得1.46亿元净流入，合计“吸金”3.43亿元，日均净流入达4282.42万元。
数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF最新融资买入额达386.82万元，最新融资余额达275.91万元。
截至11月3日，公司债ETF近5年净值上涨13.34%。从收益能力看，截至2025年11月3日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为59/21，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为78.94%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年11月3日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为2.67%。
截至2025年10月31日，公司债ETF近1个月夏普比率为1.81。
回撤方面，截至2025年11月3日，公司债ETF近半年最大回撤0.28%，相对基准回撤0.04%。回撤后修复天数为29天。
费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。
跟踪精度方面，截至2025年11月3日，公司债ETF近1月跟踪误差为0.012%。
公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。
来源：有连云
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