本周主要研究在债市回调修复的环境下如何优选信用债ETF,本轮债市调整以来平安公司债ETF(511030)回撤控制排名第一,净值相对稳健且回撤可控,可参考下表(本轮债市调整自2025年2月10日起算):
(数据来源:WIND资讯,平安基金整理,截至20250725)
截至2025年7月28日 15:00,公司债ETF(511030)上涨0.10%,最新价报106.05元。拉长时间看,截至2025年7月28日,公司债ETF近1年累计上涨1.85%。
流动性方面,公司债ETF盘中换手10.4%,成交23.12亿元,市场交投活跃。拉长时间看,截至7月28日,公司债ETF近1月日均成交22.07亿元。
规模方面,公司债ETF最新规模达222.70亿元。
资金流入方面,公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看,近10个交易日内,合计“吸金”1.08亿元。
数据显示,杠杆资金持续布局中。公司债ETF前一交易日融资净买额达997.67万元,最新融资余额达1440.60万元。
截至7月28日,公司债ETF近5年净值上涨13.41%。从收益能力看,截至2025年7月28日,公司债ETF自成立以来,最高单月回报为1.22%,最长连涨月数为9个月,最长连涨涨幅为3.80%,涨跌月数比为57/19,年盈利百分比为83.33%,月盈利概率为79.81%,历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月28日,公司债ETF成立以来超越基准年化收益为2.00%。
回撤方面,截至2025年7月28日,公司债ETF今年以来最大回撤0.50%,相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为23天。
费率方面,公司债ETF管理费率为0.15%,托管费率为0.05%。
跟踪精度方面,截至2025年7月28日,公司债ETF今年以来跟踪误差为0.013%。
公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数,为多角度反映人民币债券市场的走势,中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数,该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础,按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分,可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701,基期为2015年6月30日,基点值为100,包含待偿期分段子指数,每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。
来源:有连云
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